Standart Sapma Nedir? Borsada Standart Sapma Nasıl Hesaplanır?

Standart sapma ifadesi, belli bir formül ile hesaplanarak bulunabilir. Bu hesap da yine ekonomi ile alakalı bir terim olma özelliğine sahip durumdaki varyansın kare kökünü alarak hesaplanabilir.

Standart Sapma Nedir?

Standart sapma terimi, herhangi bir konuyla alakalı olan, serinin, değişkeniyle birlikte ortalama değer arasındaki fark olarak ifade edilir. Standart sapma belli bir formül kullanılarak hesap edilme yöntemiyle bulunabilmektedir.

Söz konusu hesap da yine ekonomi ile bağlantısı olan bir terim olma özelliğine sahip durumdaki varyansın kare kökünü alarak hesaplanabilir. Bu kapsamda standart sapmanın nasıl hesaplanacağının izah edilebilmesi için Varyansın da ne olduğunun anlaşılması oldukça önemli bir detaydır.

Varyans Nedir?

Standart sapmanın hesaplanabilmesi için yararlanılan varyans; herhangi bir veri setinde mevcut olan ortalama değerin, çevresine dağılımının ölçülmesi maksadıyla kullanılan bir sistem olarak tanımlanır. Bu hesaplamanın yapılabilir olabilmesi için ise bir formül vardır.

Formüle uygun olarak varyans hesaplanmak istenildiğinde; Getiri ve beklenen getirinin farkının bulunarak karesinin alınmasından sonra; bunu da olasılık ile çarparak varılan neticede kaç yıllık bir veri alınmak isteniyor ise buna bölünmesi neticesinde bulunması söz konusu olacaktır.

Borsada Standart Sapma Nasıl Hesaplanır?

Borsada standart sapma hesabı, birden çok adımdan oluşmaktadır. Bundan dolayı nispeten uzun işlemler gerektiren bir hesaplama işlemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hesabın yapılabilmesi için öncelikle elde bulunan sayıların aritmetik ortalamalarının alınması gerekir. Hemen sonrasında ise, her bir sayı ile aritmetik ortalama arasındaki farkın bulunması gerekir. Yapılan bu işlem neticesinde ulaşılan sayıların kareleri alınır ve kareleri alınan bu sayılar toplanır. Yapılan bu toplama işlemi neticesinde elde edilen sayıların toplam adedinin 1 eksiğine bölünme işlemi gerçekleştirilir.

Yapılan bölme işlemi neticesi hesaplanmış olan sayının da karekökü alınır ve böylece standart sapma bulunmuş olur. Aritmetik ortalaması benzer olan iki seride bulunan verilerin dağılımı standart sapma değerine bakılarak tahmin edilebilmektedir. Bu doğrultuda, birbirine yakın olan değerlerdeki rakamlarda oluşan serinin standart sapması diğerinden daha düşük olmaktadır. Fiziksel özellikli bilimlerde böyle bir netice ile karşı karşıya kalındığında standart sapması düşük olarak çıkan seri için daha güvenilir olduğu yönünde yorum yapılır.

Yapılan uzun işlemler neticesinde ulaşılan standart sapma, fiziksel bilimler ve finans konuları ile alakalı olan bazı neticelere ulaşılması konusunda yardımcı olur. Bu kapsamda, üst üste gerçekleştirilen deney neticelerinin doğruluk ve kesinliği standart sapma değerine bakılarak tahmin edilebilir olmaktadır. Finans sektöründe standart sapmalar rizikoları ifade etmektedir. Bu ifade sayesinde herhangi bir yatırım kararının hayata geçirilmesi halinde iyi bir başlangıç yapılmasına olanak sağlar.